Rechner für das Kriterium des erwarteten Opportunity-Verlusts
Anleitung: Mit diesem Rechner können Sie das Kriterium des erwarteten Opportunitätsverlusts (auch als EOL-Kriterium bezeichnet) verwenden, um eine Entscheidung unter Unsicherheit zu treffen. Bitte geben Sie zunächst die Anzahl der Entscheidungsalternativen und Naturzustände an. Geben Sie dann die entsprechende Auszahlungsmatrix, die den Naturzuständen zugeordneten Wahrscheinlichkeiten und optional den Namen der Entscheidungsalternativen und Naturzustände in das folgende Formular ein
EOL-Kriterium
Das EOL-Kriterium (Expected Opportunity Loss) ist eine Technik, mit der Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden, unter der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeiten jedes Naturzustands bekannt sind. Im Kontext eines Entscheidungsprozesses unter Unsicherheit ist ein Entscheidungsträger mit unsicheren Naturzuständen und einer Reihe von Entscheidungsalternativen konfrontiert, die ausgewählt werden können. Die getroffene Entscheidung und der endgültige Zustand der Natur (den der Entscheidungsträger vorher nicht kennt) bestimmen die Auszahlung.
Unter diesem EOL-Kriterium berechnet die Entscheidungsträgerin den erwarteten Wert der Opportunitätsverlustwerte für jede Alternative und wählt dann die Entscheidung mit der minimalen EOL aus.
Für die Entscheidungsalternative \(i\) beträgt der erwartete Opportunitätsverlust
\[ EMV_i = \sum_{j=1}^k p_j \times OL_{ij}\]Wo der Opportunitätsverlust für eine bestimmte Alternative bei einem bestimmten Naturzustand ist, wie viel wir verlieren, wenn wir diese Alternative wählen und nicht die optimale Alternative bei diesem Naturzustand (wenn die aktuelle Alternative die Optima-Alternative ist, dann der Opportunitätsverlust für diese Alternative ist angesichts des Naturzustandes 0).
Das EOL-Kriterium ist nicht die einzige Strategie, um Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Abhängig von der Risikostellung und davon, ob die Wahrscheinlichkeit der Naturzustände bekannt ist oder nicht, gibt es andere Alternativen, wie z Maximax-Kriterium (das optimistische Kriterium) , das Maximin-Kriterium (das pessimistische Kriterium) , Hurwicz 'Kriteriumsmethode , das Minimax Regret-Methode , oder der Erwartetes Geldwertkriterium , um nur einige zu nennen.