Rechner für erwartete Geldwertkriterien
Anleitung: Mit diesem Rechner können Sie das Kriterium des erwarteten Geldwerts (auch als EMV-Kriterium bezeichnet) verwenden, um eine Entscheidung unter Unsicherheit zu treffen. Bitte geben Sie zunächst die Anzahl der Entscheidungsalternativen und Naturzustände an. Geben Sie dann die entsprechende Auszahlungsmatrix, die den Naturzuständen zugeordneten Wahrscheinlichkeiten und optional den Namen der Entscheidungsalternativen und Naturzustände in das folgende Formular ein
EMV-Kriterium
Das Kriterium des erwarteten Geldwerts (EMV) ist eine Technik, mit der Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden, unter der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeiten jedes Naturzustands bekannt sind. Im Kontext eines Entscheidungsprozesses unter Unsicherheit ist ein Entscheidungsträger mit unsicheren Naturzuständen und einer Reihe von Entscheidungsalternativen konfrontiert, die ausgewählt werden können. Die getroffene Entscheidung und der endgültige Zustand der Natur (den der Entscheidungsträger vorher nicht kennt) bestimmen die Auszahlung.
Unter diesem EMV-Kriterium berechnet die Entscheidungsträgerin den erwarteten Wert der Auszahlung für jede Alternative und wählt dann die Entscheidung mit dem maximal gewichteten Durchschnitt aus.
Für die Entscheidungsalternative \(i\) beträgt der erwartete Geldwert
\[ EMV_i = \sum_{j=1}^k p_j \times M_{ij}\]Das EMV-Kriterium ist nicht die einzige Strategie, um Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Abhängig von der Risikostellung und davon, ob die Wahrscheinlichkeit der Naturzustände bekannt ist oder nicht, gibt es andere Alternativen, wie z Maximax-Kriterium (das optimistische Kriterium) , das Maximin-Kriterium (das pessimistische Kriterium) , Hurwicz 'Kriteriumsmethode , das Minimax Regret-Methode , oder der Methoden zur den Gelegenheit Opportunity-Verlust , um nur einige zu nennen.