Criterio EOL

El Criterio de Pérdida de Oportunidad Esperada (EOL), es una técnica utilizada para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, bajo el supuesto de que se conocen las probabilidades de cada estado de la naturaleza. El contexto de un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, un tomador de decisiones se enfrenta a estados de la naturaleza inciertos y una serie de alternativas de decisión que se pueden elegir. La decisión tomada y el estado final de la naturaleza (que el tomador de decisiones no conoce de antemano) determina la recompensa.

Bajo este criterio de EOL, la persona que toma decisiones calcula el valor esperado de los valores de pérdida de oportunidad para cada alternativa y luego elige la decisión que tiene el EOL mínimo.

Para la alternativa de decisión \(i\), la pérdida de oportunidad esperada es

\[ EMV_i = \sum_{j=1}^k p_j \times OL_{ij}\]

donde la pérdida de oportunidad para una alternativa específica, en un estado de naturaleza dado, es cuánto perdemos al elegir esa alternativa y no la alternativa óptima, dado ese estado de naturaleza (si la alternativa actual ES la alternativa óptima, entonces la pérdida de oportunidad porque esa alternativa, dado el estado de naturaleza, es 0).

El Criterio EOL no es la única estrategia para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Dependiendo de la postura de riesgo y de si se conoce o no la probabilidad de los estados de la naturaleza, existen otras alternativas, como el Criterio Maximax (el criterio optimista) , el Criterio de maximin (el criterio pesimista) , Método del criterio de Hurwicz , el Método de arrepentimiento Minimax , o el Criterio de valor monetario esperado , por mencionar sólo algunos.