Problem: Die folgenden Ausgabe wurde verursacht, die Ergebnisse einer Logistik zusammenfasst Regression bei gepaarten Entscheidungen von gescheiterten und nicht gescheiterten börsennotierten staatlichen Unternehmen. Die scheinbaren Verantwortlichkeiten sind wie folgt:

PBTCL_1 ist das Ergebnis vor Steuern geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

CLTA_1 ist die kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Bilanzsumme.

NCI_1 ist das No-Credit-Intervall, das ein Maß dafür ist, wie lange (in Tagen) ein Unternehmen den Handel fortsetzen kann, ohne dass Einnahmen generiert werden.

CATL_1 ist das Umlaufvermögen zu den Gesamtverbindlichkeiten.

All dies wird anhand von Daten berechnet, die aus den letzten vor dem Ausfall veröffentlichten Konten stammen.

Die abhängige Variable ist dichotom, wobei fehlgeschlagenen Unternehmen 1 und nicht fehlgeschlagenen Unternehmen 0 zugewiesen wird.

Block 0: Beginn des Blocks

Block 1: Methode = Enter

Sie müssen eine bestimmte und die Auswertung dieser Informationen.

Lösung: Erkennen Sie, dass das Logistikmodell funktionierende ist, p = .000. Auch wird Einstellungen, dass Nagelkerke R Square = .432, was auf eine relativ akzeptable Anpassungsgüte für dieses Modell hinweist.

Es wird geändert, dass 78,6% der nicht gescheiterten Unternehmen korrekt klassifiziert wurden, 72,6% der gescheiterten Unternehmen korrekt klassifiziert wurden, wurden 75,6% der ordnungsgemäßen klassifizierten Unternehmen verwaltet, wurden auf eine relativ relativ gute Klassifizierungsrate gesetzt.

Das logistische Modell ist

\[\ln \left( \frac{{\hat{p}}}{1-\hat{p}} \right)=-1.408-2.644*PBTCL\_1+3.554*CLTA\_1+0.000*NCI\_1-0.190*CATL\_1\]

Dies besteht \(\hat{p}\) der Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen ausfällt. Aus finanzieller Sicht haben wir wie folgt:

· · · Bei einer Steigerung des Gewinns vor Steuern um 1 Punkt geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten sinkt die Ausfallwahrscheinlichkeit um 92,9%. Diese Änderung ist signifikant, p = 0,000 <0,05

· · · Bei einem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Bilanzsumme um 1 Punkt steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls um 3294,10%. Diese Änderung ist signifikant, p = 0,001 <0,05

· · · Bei einer Verlängerung des Intervalls ohne Gutschrift um einen Tag ändert sich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags nicht. Dieser Koeffizient ist nicht signifikant, p = 0,331> 0,05

· · · Bei einem Anstieg des Umlaufvermögens um 1 Punkt auf die Gesamtverbindlichkeiten verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls um 17,3% (dieser Rückgang ist signifikant, p = 0,029 <0,05).