Critério EOL

O Critério de Perda de Oportunidade Esperada (EOL), é uma técnica utilizada para tomar decisões sob incerteza, partindo do pressuposto de que as probabilidades de cada estado de natureza são conhecidas. No contexto de um processo de tomada de decisão sob incerteza, um tomador de decisão se depara com estados de natureza incertos e uma série de alternativas de decisão que podem ser escolhidas. A decisão tomada e o estado de natureza final (que o tomador de decisão não sabe de antemão) determinam o retorno.

Sob esse critério de EOL, o tomador de decisão calcula o valor esperado dos valores de perda de oportunidade para cada alternativa e, em seguida, escolhe a decisão que tem o EOL mínimo.

Para a alternativa de decisão \(i\), a perda de oportunidade esperada é

\[ EMV_i = \sum_{j=1}^k p_j \times OL_{ij}\]

onde a perda de oportunidade para uma alternativa específica, em um determinado estado de natureza, é o quanto perdemos ao escolher essa alternativa e não a alternativa ótima, dado esse estado de natureza (se a alternativa atual for a alternativa ótima, então a perda de oportunidade para essa alternativa, dado o estado de natureza, é 0).

O Critério EOL não é a única estratégia para tomar decisões sob incerteza. Dependendo da postura de risco e se a probabilidade dos estados de natureza é conhecida ou não, existem outras alternativas, como a Critério Maximax (o critério otimista) , a Critério Maximin (o critério pessimista) , Método do critério de Hurwicz , a Método Minimax Regret , ou o Critério de valor monetário esperado , Apenas para mencionar alguns.