Калькулятор преобразования r в квадрате в скорректированный r в квадрате
Инструкции: Используйте этот калькулятор, чтобы вычислить скорректированный коэффициент R-квадрата на основе коэффициента R-квадрата. Введите коэффициент R-квадрата \((R^2)\), размер выборки \((n)\) и количество предикторов (без учета константы) в форму ниже:
Скорректированный r-квадрат
Скорректированный коэффициент R-квадрата представляет собой поправку к обычному коэффициенту R-квадрата (также известному как коэффициент детерминации ).
Это особенно полезно в случае множественная регрессия со многими предикторами, потому что в этом случае предполагаемая объясненная вариация завышена с помощью R-квадрата. Вместо этого использование скорректированного коэффициента R-квадрата дает более точное отражение изменения зависимой переменной, которое объясняется моделью.
Формула преобразования r-квадрата в скорректированный r-квадрат
Итак, как преобразовать R-квадрат в скорректированный R-квадрат? Скорректированный коэффициент R Squared рассчитывается по следующей формуле:
\[\text{Adj. } R^2 = \displaystyle 1 - \frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k-1}\]где \(n\) — размер выборки, \(k\) — количество предикторов (исключая константу), а \(R^2\) — известный коэффициент детерминации, который мы хотим скорректировать.
Этот решатель позволяет использовать R^2 для Adj. Конверсия. Если вам нужно оценить регрессионную модель, воспользуйтесь нашей калькулятор модели множественной регрессии .
Как рассчитать скорректированный r2 в excel?
Представленную выше формулу очень просто реализовать в Excel. Если вы предполагаете, что ячейка A1 = R^2, ячейка A2 = n и ячейка A3 = k, вы должны использовать формулу "=1 - (1-A1)*(A2-1)/(A2-A3-1) ".
Если вы используете Excel, возможно, самый простой способ — запустить процедуру линейной регрессии, которая сообщит как R^2, так и Adj. R^2 вместе. Недостаток использования Excel заключается в том, что вы не получаете показанных шагов, в отличие от этого. прил. Калькулятор R^2 это дает вам все этапы процесса.
В чем разница между множественным r-квадратом и скорректированным r-квадратом?
Разница очевидна: множественный R-квадрат является обычным коэффициентом детерминации для множественной регрессии, что означает, что это нескорректированный R^2, который посредством коррекции может привести к скорректированному R-квадрату.
Механизм вычисления множественного R-квадрата или множественного коэффициента детерминации интересен, поскольку он включает в себя выполнение модель линейной регрессии и нахождение регулярного коэффициента детерминации между наблюдаемыми и прогнозируемые значения .
