Critère de hurwicz

Le critère de Hurwicz, ou le critère de réalisme est une technique utilisée pour prendre des décisions dans l'incertitude. Le cadre est qu'une prise de décision soit confrontée à des états incertains de la nature et à un certain nombre d'alternatives de décision qui peuvent être choisies. La décision prise et l'état final de la nature (que le décideur ne connaît pas à l'avance) déterminent le gain.

Selon ce critère de réalisme, le décideur calcule une moyenne pondérée entre le meilleur et le pire gain possible pour chaque alternative de décision (parmi tous les états possibles de la nature, pour cette alternative spécifique), puis il choisit la décision qui a la moyenne pondérée maximale. Donc, cette méthode considère que les choses iront quelque part entre le bien et le mal.

Pour chaque alternative de décision, le poids \(\alpha\) est utilisé pour calculer la valeur de Hurwicz ;

\[ H_i = \alpha \times \max_i + (1-\alpha) \times \min_i \]

Le critère de Hurwicz n'est pas la seule stratégie pour prendre des décisions dans l'incertitude. En fonction de la position de risque et de la connaissance ou non de la probabilité des états de la nature, il existe d'autres alternatives, telles que la Critère Maximax (le critère optimiste) , la Critère maximal (le critère pessimiste) , la Méthode De La Valeur Monétaire Attendue , la Méthode De Regret Minimax , ou la Méthodes De Perte D'Opportunité Attendue , pour n'en citer que quelques-uns.